((valeur notionnelle de la position + valeur de l’ordre d’achat), (valeur de l’ordre de vente – valeur notionnelle de la position)) / Effet de levier Position courte : max.

La valeur notionnelle totale est calculée en additionnant toutes les valeurs notionnelles de chaque étape de la demande de prix. Elle peut par exemple prendre la forme d'une étape longue de 20 000 $ US et d'une étape courte d'une valeur équivalente à 30 000 $ US.

De la même manière, choisissez le instType pour lequel vous souhaitez obtenir des informations. 2.1 Calculer la valeur notionnelle d'un contrat de produits dérivés avec le paramètre d'instrument ctVal et ctMult Pour calculer la valeur notionnelle d'un contrat dérivé (par ex. les contrats à terme, swaps perpétuels et options), vous avez besoin de ctVal (valeur du contrat) et ctMult (multiplicateur de contrat) à partir des paramètres de l'instrument.

La taille notionnelle minimale pour un trade de bloc est de 1 000 USD ou équivalent.Pourquoi le cours combiné sur le Générateur RFQ est-il différent du prix que le maker attend de moi ? Le cours combiné affiché sur le générateur est basé sur le point médian des dernières offres et demandes dans le carnet d'ordres. Cependant, le trading de blocs se produit en dehors du carnet d'ordres en tant que transaction négociée à titre privé entre un taker et un maker.

Pour vous aider à mieux comprendre chaque composante de votre stratégie, la « Valeur estimée » affiche la valeur notionnelle hypothétique de cette jambe en se basant sur les données actuelles du carnet d’ordres. La valeur notionnelle réelle après exécution peut différer selon la cotation du maker que vous sélectionnez.À quoi fait référence le « Cours combiné » ? Le cours combiné est la somme des cours de toutes les étapes selon les données actuelles du carnet d’ordres.

Dans le domaine des cryptos, les traders de futures spread ciblent généralement soit le spread Calendar, soit le spread InterCoins : Spread Calendar : l’écart entre deux contrats ayant le même actif sous-jacent, la même quantité notionnelle, mais des dates d’expiration différentes et des directions opposées. InterCoins spread : l’écart entre deux sous-jacents de contrats à terme différents et fortement corrélés.Quels sont les défis posés par le trading de futures spread ?

Introduction à la notion de volume de trading éligible Historique de trading Un historique de trading détaillé reprenant chaque transaction, avec la possibilité de rechercher par UID de trader et de filtrer les trades selon qu'ils aient ou non généré des commissions. Recherchez par UUID de trader et filtrez les transactions dans l’historique de trading Découvrez pourquoi Explications pour les cas où aucune commission n’est générée.

Le trader A (frais du maker : 0,02 % ; frais du taker : 0,03 %) a acheté 100 contrats d'options d'achat (valeur notionnelle de 1 BTC) : Si Trader A est taker lors de l'exécution de l'ordre, alors les frais de trading = Min(0,03 % × 0,01 × 1 × 100, 7 % × 0,05 × 0,01 × 1 × 100) = 0,0003 BTC ; Si Trader A est maker lors de l'exécution de l'ordre, alors le frais de trading = Min(0,02 % × 0,01 × 1 × 100, 7 % × 0,05 × 0,01 × 1 × 100) = 0,0002 BTC.

Si cette notion ne vous est pas familière, la section B propose une autre approche de création d'alertes, applicable à un plus grand nombre de scénarios.