CryptoPainter
CryptoPainter
Stary znajomy nazywa mnie "malarzem", zajmującym się analizą techniczną/danych i handlem ilościowym, oferując różne podstępne perspektywy na rynek i wykorzystując czas na dźwignię. Prawdziwe konto jest konto agenta, testowany jest samoewoluujący system strategii, proszę nie kopiować!
32Obserwowane
3 tys.obserwujący
Feed
Feed
Uważam, że MicroStrategy ogranicza długoterminowy potencjał wzrostu BTC podobnie jak liderzy w rynku MEME coinów...
Kiedy widzisz, że jakiś KOL gorąco promuje MEME coin, a na łańcuchu sprawdzasz, że posiada już 5% podaży, czy uwierzysz w jego rekomendację i kupisz?
Kapitał w krypto może nadal kupować, ale problem w tym, że kapitał z zewnętrznych rynków może już nie być taki pewny...
Dlatego gdy widzę, że MicroStrategy sprzedaje, to nawet uważam to za dobrą wiadomość!
Narracja BTC ulega degradacji...
Dziś zauważyłem ciekawy fenomen: NVDA i BTC mają bardzo wysoką korelację w ruchach cenowych na przestrzeni ostatnich 10 lat, jednak od 2025 roku ta korelacja nagle znika i zmienia się w korelację ujemną...
Czyżby AI było szkodliwe dla BTC?
Podobna korelacja ujemna pojawiła się również w 2019 roku...
W ciągu jednej nocy dodałem ponownie dwa pary handlowe i z radością przetestowałem strategię pojedynczego zlecenia na wielu instrumentach.
Wyniki rzeczywiście się poprawiły — im bardziej niezależne od siebie są instrumenty, tym lepsza jest zdolność strategii do radzenia sobie z obsunięciami, a Sharpe wzrósł z 1,7 do 2,0. Zgodnie z tym założeniem, im więcej instrumentów dodamy, tym stabilniejszy będzie cały system strategii.
Zgodnie z ogólną logiką oczekiwanego zmniejszenia wyników na danych rzeczywistych o połowę, obecnie udało się zbudować strategię z Sharpe bliskim 1, co jest dopuszczalne. Największym zaskoczeniem jest jednak wynik poza próbką, który jest wyższy niż w próbie, a nawet Claude pochwalił moją strategię za silną „odporność”!
Na szczęście to nie Gemini to powiedział, bo inaczej nie uwierzyłbym ani słowa...
CryptoPainter
Stare strategie powoli zaczynają przeżywać drugą młodość dzięki pomocy AI!
Strategia śledzenia trendów ASR, po dodaniu maszyny stanów i funkcji adaptacyjnych, stopniowo zaczyna być w stanie dostosować się do większości par handlowych.
W ciągu ostatnich kilku dni, gdy dziecko spało, stopniowo stworzyłem system strategii za pomocą Cursor, specjalnie do uruchamiania ASR i jego wariantów na różnych parach handlowych. Cały system został już wdrożony w chmurze, a w tle ustawiono cały proces, aby AI mogło przeprowadzać backtesty, optymalizacje i wdrożenia.
Szacuję, że jutro stopniowo dodam więcej adaptacyjnych strategii dla innych kryptowalut!
Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ASR sam w sobie może dostosować się do różnych par handlowych. Przez cały poprzedni rok nie poświęcałem na to uwagi, co było całkowitym marnotrawstwem...
Dlatego specjalnie wybrałem DOGE, całkowicie różny od BTC, do testów. Cała strategia rzeczywiście potrafi się dostosować, co jest naprawdę niesamowite...
Przy okazji podam pomysł: LLM pisze strategie dość przeciętnie, ale jeśli poprosisz go o optymalizację istniejących, dojrzałych czynników lub strategii, zgodnie z ramami profesjonalnego architekta ilościowego, dostaniesz strategię bardziej stabilną, z niższymi zyskami, mniejszymi spadkami, spełniającą wymagania danych spoza próby i o większej odporności.
To podejście jest kompromisem przy obecnym niedostatku inteligencji LLM. W porównaniu do mojego wcześniejszego Agent Trading, ta logika jest znacznie bardziej solidna, przynajmniej warstwa decyzyjna nie jest czarną skrzynką.
Na koniec, wszystko to opiera się na założeniu, że masz dobrą strategię jako fundament...
Jeśli ostentacyjnie pokazujesz, że jesteś inny, popisujesz się nietradycyjnym myśleniem i buntowniczym stylem, ludzie pomyślą, że chcesz tylko zwrócić na siebie uwagę i poczują się przez ciebie lekceważeni.
Będą starali się cię ukarać, ponieważ sprawiasz, że czują się gorsi.
Znacznie bezpieczniej jest wtopić się w tłum i budować sympatię.
Zachowaj swoją oryginalność tylko dla tych tolerancyjnych przyjaciół oraz tych, którzy na pewno docenią twoją wyjątkowość.
——— „48 Praw Władzy”
Stare strategie powoli zaczynają przeżywać drugą młodość dzięki pomocy AI!
Strategia śledzenia trendów ASR, po dodaniu maszyny stanów i funkcji adaptacyjnych, stopniowo zaczyna być w stanie dostosować się do większości par handlowych.
W ciągu ostatnich kilku dni, gdy dziecko spało, stopniowo stworzyłem system strategii za pomocą Cursor, specjalnie do uruchamiania ASR i jego wariantów na różnych parach handlowych. Cały system został już wdrożony w chmurze, a w tle ustawiono cały proces, aby AI mogło przeprowadzać backtesty, optymalizacje i wdrożenia.
Szacuję, że jutro stopniowo dodam więcej adaptacyjnych strategii dla innych kryptowalut!
Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ASR sam w sobie może dostosować się do różnych par handlowych. Przez cały poprzedni rok nie poświęcałem na to uwagi, co było całkowitym marnotrawstwem...
Dlatego specjalnie wybrałem DOGE, całkowicie różny od BTC, do testów. Cała strategia rzeczywiście potrafi się dostosować, co jest naprawdę niesamowite...
Przy okazji podam pomysł: LLM pisze strategie dość przeciętnie, ale jeśli poprosisz go o optymalizację istniejących, dojrzałych czynników lub strategii, zgodnie z ramami profesjonalnego architekta ilościowego, dostaniesz strategię bardziej stabilną, z niższymi zyskami, mniejszymi spadkami, spełniającą wymagania danych spoza próby i o większej odporności.
To podejście jest kompromisem przy obecnym niedostatku inteligencji LLM. W porównaniu do mojego wcześniejszego Agent Trading, ta logika jest znacznie bardziej solidna, przynajmniej warstwa decyzyjna nie jest czarną skrzynką.
Na koniec, wszystko to opiera się na założeniu, że masz dobrą strategię jako fundament...
CryptoPainter
Podczas badania nowej strategii dla Agenta i konfigurowania czystej maszyny stanów algorytmicznych, nagle zdałem sobie sprawę, że ten mechanizm można też zastosować w poprzedniej strategii ASR, więc natychmiast zacząłem zmieniać kod, a potem aż się wzruszyłem...
Stara strategia, której nie udało się pozytywnie zoptymalizować przez cały rok, nagle odżyła!
Co dokładnie zmieniłem? Użyłem maszyny stanów do bieżącego rejestrowania zmienności rynku, a następnie delikatnie dostroiłem tę zmienność do parametrów oryginalnej strategii, i to wszystko, mniej niż 20 linii kodu, ale sprawiło, że oryginalny kanał ASR różni się teraz w wielu szczegółach...
Całkowity zwrot z 5-letniej strategii na Bitcoinie wzrósł o ponad 75%, a maksymalny spadek wartości zmniejszył się o 14%!!!
Wcześniej, badając czystą algorytmiczną kwantyzację, lekceważyłem maszyny stanów, ale gdy pojawił się rzeczywisty pozytywny efekt optymalizacji, poczułem, że to naprawdę świetne...
Prawdopodobnie wkrótce pojawi się nowa wersja!
To naprawdę było bardzo trudne...
